rozhovor

Dnes odpovídá...
Představujeme vítěze FINdiplomky

Tomáš byl od dětství veden sportovním směrem, a ačkoliv se ho rodiče snažili i něčemu naučit, byly to hřiště a lesy, kde trávil nejvíce času. To se posléze změnilo nástupem na vysokou školu, kde Tomáš strávil 5 let studiem z počátku obecné matematiky, posléze pravděpodobnosti, statistiky a optimalizace na Matfyzu.

 Během této doby získal i nějaké znalosti v rámci studia ekonomie na FSV UK a také se podíval na jeden semestr do Austrálie. Aktuálně pak pokračuje dále v doktorském studiu na MFF UK.

Krom porozumění nejrůznějším metodám, které se používají pro analýzu dat, vidí Tomáš hlavní přínos studia v tom, že se naučil pracovat efektivně a v časové tísni, zlepšil si schopnost organizace požadavků a rozvinutí kritického myšlení. Spoustu (hlavně cestovatelských) zážitků si přivezl i od „klokanů“, kam by se bez školy asi jen tak nepodíval. Mluvit aktuálně o plánech své kariéry si Tomáš nedokáže moc představit, zejména z toho důvodu, že jich je více než dost. Přece jenom kdo z nás měl krátce po vystudování jasno o tom, kam zamířit. Tím, že je stále ještě na škole, má ještě čas rozhlížet se kolem sebe a polemizovat, kam dále. Kdybychom ale měli jmenovat nějakou jeho vysněnou oblast, pak je to aplikace optimalizačních problémů ve finančním nebo energetickém sektoru. Jediným problémem je, že toto se v Česku vůbec neprovozuje a za hranice se Tomášovi nechce. Proto si dokáže představit i myšlenku na částečnou práci na volné noze, kdy by na půl dělal datového analytika/riskaře a na půl hledal řešení finančních optimalizačních problémů. Čas by pak ukázal, která z cest by se uchytila lépe.

 

Tomáše jsme se zeptali:


Co Vás přesvědčilo k tomu, přihlásit svou práci do projektu FINdiplomka roku?


Moje přihlášení do soutěže přišlo docela kuriózně v šatně u Krčského lesa, kam chodíme během týdne trénovat. Jeden z mých kamarádů tam nechal časopis z ČVUT, kde byl zrovna rozhovor s vítězkou z minulého roku. V rámci čekání na trénink jsem si ho všiml a přečetl, čímž se mi soutěž dostala do podvědomí. A protože finanční řízení má co dělat s mojí diplomkou, rozhodl jsem se ji do soutěže přihlásit.


Potýkal jste se při psaní práce s nějakými překážkami?


Tak určitě, kdo by se nepotýkal? V mém případě největší komplikací bylo seznamování se se softwarem, který je schopen řešit optimalizační problémy. Bylo potřeba úlohy dobře naformulovat a do solveru zadat i odpovídající výpočetní parametry, aby bylo možné dospět k řešení. Zejména s modifikacemi úlohy, které znamenaly zavedení binárních proměnných (proměnné, které nabývají pouze hodnot 0 nebo 1) do modelu, jsem strávil mnoho času...

 

 

 

V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?


Ten, doufám, teprve přijde . Ale prozatím jako klíčový přínos vidím to, že jsem se seznámil s oblastí matematické optimalizace, která má přímé uplatnění v mnoha reálných situacích. Navíc mě toto hraní (formulování úloh a jejich řešení) chytilo a aktuálně se tomu věnuji i v rámci doktorského studia. Věřím, že zpětně se budu na svoji diplomovou práci dívat jen jako na první stupínek dlouhého schodiště .

 

O čem je jeho diplomka?


Hlavním cílem práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na začátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do jazyka stochastického programování. Poté jsou zavedena tři různá riziková omezení a společně s omezením postaveným na stochastické dominanci druhého řádu jsou implementována do modelu. Jejich vlastnosti a vliv na optimální řešení úlohy jsou detailně diskutovány pro různě silné rizikové limity. Aby vůbec bylo možné dosáhnout nějakých výsledků, náhodné složky v modelu musí být aproximovány scénáři. K vytvoření scénářů úrokové míry je využit Hull-Whiteův model, pro který je navíc odvozen i nový přístup odhadů parametrů, postavený na teorii maximální věrohodnosti. V závěru práce je zkoumána výkonnost optimálních strategií v případě krizových a nepřívětivých scénářů. Nutno dodat, že použitá metodologie stresového testování, která je aplikována, dosud nebyla implementována v žádném modelu stochastického programování pro řízení aktiv a pasiv.

Další zprávy z této kategorie